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取消建行短信服务可以通过以下几种方式。
1、网上银行：
登录建设银行个人网上银行账户。 进入“客户服务”选项，选择“短信金融服务”。 在此页面中，选择“终止短信服务”或“取消短信提醒业务”。 按照页面提示进行操作，确认取消操作即可。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行APP。 进入“我的账户”或“账户管理”页面。 点击“短信通知服务”，选择“取消短信通知服务”。 确认取消操作后，即可完成取消操作。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，根据语音提示输入账户信息，转移人工客服后说明取消短信服务的需求，客服人员会帮助完成操作。
4、网点柜台：携带有效身份证件和银行卡前往就近的建设银行营业网点柜台办理取消短信服务。
无论选择哪种方式，都需要验证身份以确保安全，取消短信服务后可能无法再接收账户变动的实时通知，建议综合考虑后再进行决定，以上内容仅供参考，如有疑问，建议咨询建设银行工作人员获取准确信息。